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2009.11.24 (Tue)

アービトラージスキャルの自動売買システム開発中 

昨日から実戦投入した自動売買システムですが、
実は、アービトラージの全自動システムです。

今まで時間がある時、手動で時間つぶしでやっていましたが、自動売買できるといいな~と思い、ここ1ヶ月システム作りをしてます。

昨日は1勝2敗で、-3p。
まだまだ、実戦投入は早かったらしく、反応が遅いです。

原因として、前回のブログ記事で書いていた、先行指標。このデーター取り込みに1秒時間がかかり、その間にレートが変わってしまってました。
よって、この先行指標は、システムからはずします。
(この先行指標(あるサイトレート表示)は、通常よりちょっと速く表示されるのですが、自動更新ではなく、更新ボタンを押し続けないとレートが変わらなくて、それをプログラムに入れると反応が遅くなります)

この先行指標のかわりになるものを考え中。
5分間に1度、1分足データからデータを作ろうかと思ってます。

また、1週間研究ですね。
EDIT  |  22:55 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
2009.11.22 (Sun)

FX 自動売買システム 第1弾プロトタイプ完成~エクセルにレート取得をさせるタイプ~ 

 1週間遅れましたが、自動売買システムのプロトタイプができました。
 1週間遅れた理由は、もし滑ってエントリーできなかたっと時の対応など不測の事態に応じたプログラムを作ってました。
 まだ、未装着なのは、時間を取り込むことです。
 FX会社にメンテナンス時間が毎朝あるので、そのときの対応ができませんが、それ以外で明日から監視をしながら、動かしていこうかと思ってます。
 1p狙いのタイプで、さらにどっちにすべる可能性が高いかも予測してエントリーします。

 どのように動きか実際してみないとわかりませんが、成績を明日からアップしていきたいと思う。
EDIT  |  22:31 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
2009.11.08 (Sun)

為替レートをリアルタイムにエクセルに取り込む方法 第2 

 前日記でエクセルに為替レートをエクセルに取り込み処理するところまでできました。
 ただ、IEでの各証券会社の各通貨をコピー、クリップボートに貼り付け、エクセルの特定のセルに貼り付けをする原始的な方法のプログラムなので、コピー箇所が増えれば増えるほど、処理に時間がかかり(1秒くらい)、場合によっては2秒ぐらい動作がとまるときがありました。

 そこで、パソコンの高速化 をググッて、そのとおりに処理するとほぼ瞬間的に処理ができることができました。

 これで、レートの取得に関する問題は解決。

 今週は、プログラムの合体化をします。
 ①レートの取得
 ②ロジックに合うかの判定
 ③ロジックにあった場合の4つの対応パターン
 ④そのパターンにあった時の発注
 ⑤発注が、正確にできたか確認判定(正確にできていない場合の処理)
 ⑥ポジションをエクセルに貼り付け
 ⑦決済に向けてのIEの操作
 ⑧決済専用のロジック2つの判定
 ⑨そのパターンにあった時の決済発注
 ⑩決済が、正確にできたか確認判定(正確にできていない場合の処理)
 ⑪決済ポジションをエクセルに貼り付け
 ⑫現口座維持率を確認して、①に戻るか判定
 ⑬レート取得のための初期位置へのIE操作
③と⑧が分岐点となるため、このロジックでは1通貨あたり8パターンの処理結果になります。

 それぞれつなぎ合わせ、動くか今週実験してみたいと思う。
 IF関数を多く使っているから、スムーズに動くか心配です。
 
 プログラムを1ヶ月ほど前は、一つも知らなかった自分が、必ず毎日一つ問題ができて、それを解決していく過程もおもしろいものです。

 これができたら、次は、プログラムに時間を取り込むこと。
 それと、ネット上で重要指標の時間・証券会社がメンテナンスする時間をを自動的に取り込み、その前後には取引をしないとするプログラムを作る予定です。
 
EDIT  |  21:20 |  システム開発  | TB(0)  | CM(1) | Top↑
2009.11.03 (Tue)

為替レートをリアルタイムでエクセルに取り込む方法 

10月の中旬から、FX自動売買システムの構築をしています。

まず、プログラム・マクロの勉強からです。
初めて勉強する分野で1日2~3時間ほどしかないので、なかなか前に進みませんが、少しずつできてきています。
その間のFXの取引は、スイング取引のみです。

システムを作るにあたって、まず行き詰ったのが、『リアルタイムの為替レートの取得』です。

楽天証券のRSSやMT4のDDTサーバーよりエクセルに取り込めることは、わかったのですが、任意の証券会社で取り込む方法を研究しました。

以前はクリック証券でAPIより取り込めたみたいですが、現在はサービスをやめています。
webスクレイピングによりHTMLを解析してする方法もあるみたいですが、敷居が高すぎてわかりせん。(リンク先のbody等タグより為替レートのところををクリップボートに送付する方法がわかりません。これがわかる方は、教えてくれたらうれしいです。)
 1社のみ構成が単純だったため、この方法でもできました。しかも、通常パソコンで表示するより、まばたき2回分ぐらい早い感じです。
 ただ、この方法は、IPアドレスなどより特定されて、レート配信拒絶等対策をうたれたらできません。
 
 よって、まばたき1回分ぐらい遅れる方法ですが、エクセルに取り込む方法にしました。
 簡単に言うと、まず画面上の数値を読み取り、それをクリップボート(=メモリ)にコピーして、次にエクセルにて貼り付ける方法です。
 これだったら、相手側のサーバに負荷をかけず、自由にできます。
 この方法で、MJ等数社エクセルに取り込めるようになりました。
 ただ、DMM等WIE(インタネットエクスプローラー)を使わず、独自のアプリケーションの場合は、今のところ無理です。

 エクセルにリアルレートを取得できるようになって、選択肢が広がりました。

 同時に発注部分、決済部分もほぼできつつあります。
 
 少しずつ勉強中です。
EDIT  |  22:23 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
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