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2008.10.12 (Sun)

FXデイトレで合理的な戦略 

 先週は激しい1週間でした。
後から振り返ると、きっと歴史的な時間になるでしょう。

 本格的にデイトレを始めて、1週間が立ちました。
 まだまだ修正するところが多くあります。

 この1週間の成績です。

 週間 16勝3敗(勝率84.2%) プラス22,370円
 ・勝ち平均PIPS 12.9PIPS ・負け平均PIPS35.3PIPS
 口座残高 422,370円
 4営業日 4勝0敗

 利小損大になってますね(笑)。確かに今週は、利益を意識的に、10P当たりに目標を置いていたので、このような結果になってます。16勝のうち多くは、50P以上は伸びたものでした。(結果論ですけど)
 その当たりを踏まえ、多少勝率は下がっても、目標値を上げる必要性があります。目標値は、機械的におかず、ある指標を元に設定します。ただ、20p以上上げたら、逆指値は利益が残る範囲で切り上げたいと思ってます。
 また、もう少しスプレッドが安定したら、損切りレベルを少なくし、『うまく負ける』ことも大事かと思います。
 
 ところで、ブログタイトルを変えました。
 私に欠けているところであり、FXで勝ち続けるためには、必要なものだと感じたからです。

 『合理的』とは、単純にテクニカル戦術だけではなく、精神面、リスク管理等FXをするに当たっての戦略を合理的に考えることです。

 以前私は、スワップを中心とした運用をしてました。
 これは、確かに右肩上がりのトレンドが続くかぎりは、クロス円はスワップも付くことから合理的な戦略であったと思います。

 これが、下降トレンドになった時、スワップ派はどのような行動をとるのが合理的だったのでしょうか。

 私が思うのには、再度上昇基調にトレンドが戻ったときに、再ポジをとるのが合理的だと感じます。
当たり前だと思いますが、ここで矛盾してくるのが、スワップ派はポジをとり続けなければ、スワップ益が入らないことです。
 ノーポジの間は、利益はでません。
 ここで、『ジレンマ』が発生します。

 私の場合は、追加入金をいれて、含み損をカバーしてました。スワップ派にとっては、ロスカットは致命的なことであり、ある意味、追加入金は、合理的な行動だったのでしょうか?

 値が下がり始めると、『どうせすぐに戻るでしょう』
 さらに、値が下がると、『・・・スワップ益でカバーできるでしょ』
 さらにさらに値が下がると、『・・・・・ちょっとやばいので、追加入金を!』

 つまりは、既に大前提である、右肩トレンドが終わっている、若しくは、もしかして右肩トレンドは終わるんじゃないかと思っても、損切りができない・非常に損切りタイミングがわからない・戦略の変更ができない状況になってしまいます。

 このようにスワップ派には、基本的に逆指値ということ概念もなく(上手な人は、うまくいれているのでしょうが)、安くなったら買って、高くなったら売ると言う『逆張り』の戦略をベースにしていると思います。
 私もそうでした。
 ちなみにデイトレ時の『順張り』で考えると、安くなったらまだ安くなるのでもっと売って、高くなったらまだ高くなるので買うというのが基本だと思います。

 ちょっとまとまらないですけど、私的には、『永久スワップ』戦略をとるのは、大金持ちで、資産に余裕があり、超長期的な上での戦略だと思います。

 この大きな下げで、ここ2~3年でポジをとったスワップ派全滅に近い状態だと思います。

 私もかなりのダメージを負いました。
 ロスカットを受けると、一気に資産が減ります。
 スワップ派は、リスクが少ないと最初いろいろな記事から見て、そのとおりスワップ重視でやってました。今感じていることは、1回のロスカットダメージが大きすぎると学びました。精神的にもです。

 そこで、投資スタイルをデイトレに変えました。
 メリットとして、日をまたがないので、値の動きに対して、精神的に負担がありません。
 1日1日買い・売りを変更することができます。
 デメリットして、常に相場に向かわなければ、利益はでません。
 それでも、スワップ戦略よりは、リスクは少ないと思います。

 また、今週もがんばっていきたいと思います。

 最後にこの1週間を激下げで再度思ったことです。
 
 『私はスワップ派時、なんどもなんども、はきそうな状況がありました。結局、3度の強制退場で、私の戦略は間違っていたと認め、残された資金で、デイトレという違う形ですが、再スタートにたつことができました。今後勝てる保証もありませんし、全くだめかもしれません。
 ここでやめることもできますし、再度挑戦することもできます。
 
 それを選択するのは、自分自身です。
 
 私は、ロスカット時は、頭が真っ白になり、仕事もおぼつかない状況でした。
 ただ、現状の本業以外に副収入を得ようとしたら、いろいろ選択肢がある中で、FXがリスク管理・利益幅・投資資金等総合的に考えたら、一番有望でした。
 一生FXで食っていくという気持ちはありません。
 人生において、特に金銭面で人生を豊かにするツールに過ぎません。
 このツールを最大限に生かしたいと思います』
 
  



EDIT  |  22:31 |  デイトレ手法検証  | TB(0)  | CM(2) | Top↑

おはようございます

今日の記事の内容は実体験を元に書かれて
いるので話が深いですね

確かに私もスワップ派になりたいと思った時期
がありましたが、今回の様な急激な円高に資本
が絶えられない事が判り諦めましたよ

宝くじでも当たったら再検討しますけどね(笑)

私も日計り決済を目標にしていますが、メンタル
の弱さが出て持ち越す事があります。この弱さ
が損失の拡大を招く事が判っていてもね

誰かLCをためらったら後ろから決済ボタンを押して
くれないかな・・・と、多々思いますよ
若旦那 |  2008年10月13日(月) 10:33 | URL 【コメント編集】

★若旦那さん

やはりスワップのみだけは厳しいですね。
運用資産の10パーセント程とか少ない範囲で運用するか、長期的なスイング投資と割り切って運用するかしないと、だめでしょうね。
今回のクロス円高で勉強になりました。
takataka |  2008年10月14日(火) 00:41 | URL 【コメント編集】

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