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2010.12.05 (Sun)

自動売買検証の日々 

h221204.jpg

先週分とまとめての検証結果。

12月に入ってからは、もう一つの趣味、イカ釣りが始まります。

早速4日徹夜の釣行に行ってきました。

今年のブログは、今日で最後かもしれません。
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EDIT  |  22:10 |  システム開発  | TB(1)  | CM(11) | Top↑
2010.11.21 (Sun)

自動売買検証の日々 

 先週に引き続き、自動売買検証及び修正の週間でした。

h221121.jpg

ストップは固定しているので、後はリミットをどのようにするか検証中。
可変にするか固定にするか。
今年いっぱいである程度安心して動かせるシステムができたらいいなと思う。
EDIT  |  22:07 |  システム開発  | TB(1)  | CM(0) | Top↑
2010.11.13 (Sat)

エクセル自動売買システム ver2.0 

現在の手法ver2.0

ユーロドル1分足 

買い 
15EMA>45EMA 
15EMAと45EMAの差が前より広がっている
15EMA・45EMAとも前足より値が高い 
レートがバンドまで5p以上 
前足ストキャスのシグナル前足35以下で最新ストキャスがシグナルを上回る 
前足シグナルより最新シグナルが高い 
レートが15EMA付近(ボラにより変化)
スプ1のみ

追加点
BBバンド導入
エントリー後3p利益がのった時点で、リミット及びストップを3p注文。

売りはその逆

その結果、

h221111.jpg


・・・う~ん。バランスが悪いな。
黄色の引き分けのところがあり、そこは一時的にも3pは利益が乗ったところ。
前週までは、それが7:3ぐらいで勝ちと負けに分けていたので、勝ち分がすくなくなってしまった。
また、見直しをしよう。

今動かしているのが、寝ている時間が主で、0時から6時の間が一つの原因かもしれないが、根本的になにかあるのだろうか?
EDIT  |  20:57 |  システム開発  | TB(1)  | CM(0) | Top↑
2010.11.07 (Sun)

エクセル自動売買システム ver1.1 

現在の手法ver1.1

1分足 

買い 
15EMA>45EMA 
15EMAと45EMAの差が前より広がっている
15EMA・45EMAとも前足より値が高い 
レートがバンドまで5p以上 
前足ストキャスのシグナル前足35以下で最新ストキャスがシグナルを上回る 
前足シグナルより最新シグナルが高い 
レートが15EMA付近(ボラにより変化)
スプ1のみ

売りはその逆

でこの1週間自動売買しました。

FOMCと雇用統計があったため、稼働日は月・火・木の3日間のうち夜間それぞれ2時間程度動かして、9勝7敗でとぼちぼち。
リミットストップを5P固定にしているので、今後1日あたりのトータル利益を出すためには、リミットをあげるか・ストップを下げるか・勝率を上げるかの選択ししかなく、まずはストップを下げることにチャレンジしていこうかと思う。
 具体的には、初期エントリー時リミット10Pストップ5P設定で、プラス3p利益が乗った段階で、初期設定を取り消し、リミットストップ3pを上乗せするやり方です。
 初期エントリーから考えると、リミット6ストップ0ポイントになるイメージです。

 また、今週も検証をしましょう。
EDIT  |  21:09 |  システム開発  | TB(1)  | CM(0) | Top↑
2010.10.31 (Sun)

エクセル自動売買システム 初期開発終了 

 先週は自動売買14勝15敗と負け越しました。
 徐々に改良していって、週後半戦はすごく安定してきて、自分の中ではVER1.0として使用していこうかと思います。

 レンジは避けて、弱トレンド・強トレンドのみ取引する感じです。
 このロジックをベースにして11月からとりあえず100戦分のデータを取りたいと思う。

 週末ひさしぶりにブログ探索をしましたが、ネットにおけるブログの意義ってなんだろうと感じた。
 かなり円熟期になり、アフィリエイトもひろがり混沌とした感じがします。
 単なる独り言ですけど。
 自動売買の考え方のブログは勉強になるところが多いです。

 それとFXも徐々に裁量からシステムトレードが増えてきてますね。
 正直裁量は、集中力・判断力が100パーセントであれば良いですけど、特にスキャルについては、いつまでもできるものでないと思います。

 私自身もここ数ヶ月はシステム化に移行してますし、今はエクセルを使ってますけど、状況によってはMT4・MT5に移行するかもしれませんが、ポートフォリオ的?総合力ではシステム化の方が優れていると良く感じます。
 と、いうか楽ですね。一度きちっとしたロジックをすれば、後はパソコンがやってくれるそんな環境づくりの途中です。
 やっとメインのロジックができた感じですが、来月も検証していこう。

 とりあえず、任意の会社のレート取り込み及び発注のシステムは先週でエラーなしで無事稼動しました。
 みんなMT4で自動売買するから、エクセルの自動売買は興味ないのだろうか?
 
EDIT  |  22:08 |  システム開発  | TB(1)  | CM(3) | Top↑
2010.10.24 (Sun)

エクセル自動売買システム開発第5週目 

レート習得からロジック判定、注文発注、ポジ確認までの一連の操作が、滞りなくできるようになりました。
しかも、今週はレート取得が2~3秒かかっていたのが、1秒以内で処理できるように改良しました。

 
 
 セルの秒がありますが、1秒以内ごとにレート習得及び各種データをエクセルにとりこんでいるのがわかると思います。

 先週少し実験的にうごかしてみましたが、7勝10敗と今一歩。
 途中フィルターが甘いことが判明して、5連敗したことが原因です。

 今週はその分を補正したので、少しずつ稼動時間を増やしていきたいと思う。
EDIT  |  19:36 |  システム開発  | TB(1)  | CM(1) | Top↑
2010.10.16 (Sat)

エクセル自動売買システム開発第4週目 

先週問題だった、途中で自動売買システムがとまる原因はわかりました。

uwscでレート取り込みを一つの過程の中で、無限ループするため、一度最後まで構文が終わった時、
call関数で自分自身を呼び出す組み立てが悪かったみたいです。

While関数に変更したら止まることがなくなりました。

ロジックも完成したので、来週から実戦してみたいと思う。

基本的な仕様
mt4から4本柱、EMA等をエクセルに読み込み、発注口座からレートを取り込み、
ロジックに一致したら発注するもの。uwscフリー版とエクセル2000を使用。

ema2つ ポリバン ストキャスの単純な組み合わせです。

リミットストップともプロトタイプは、5pにしてます。
1時間に1から3回エントリーして、6割の勝率目指してます。

裁量で6割の勝率だったら、なかなかメンタル管理が難しいとろこですが、自動であれば、ぜんぜん苦になりません。

1日10回で、6勝4敗だと、プラス10pあがりなので、十分です。

思ったとおりいくかわかりませんが、少しずつシステム化していこうかと思います。

今週は、相場のボラにあわせてリミットストップを変化するように今週は改良を加えます。
EDIT  |  21:25 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
2010.10.10 (Sun)

エクセル自動売買システム開発第3週目 

第1週目 エクセルで秒足レート取り込み開発
     →結局1分足の平均足を採用のためボツ
第2週目 csvファイル取り込みで、エクセル売買ロジックの開発
     →csvファイル取り込みに1~2分かかり反応が遅いためボツ
第3週目 リアルタイムで、エクセルでのエントリ判断ロジック完成

 ・・・だが、UWSCとエクセルを使用して連続稼動すると、1時間ほどで止まってしまうため、問題解決方法を模索中。こんなところです。

 ウィンドウズアップデート手動・ウイルスソフト対策一旦削除・エクセル非アクティブ化・エクセル自動保存なしでも解決しなかった。

 今週はこれを解決しようと思う。
EDIT  |  22:15 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
2010.01.24 (Sun)

成行注文後、自動で指値&逆指値を入れるツールを作成 

 今週から(17日の週)ぼちぼちFXに手をつけ始めました。

 とりあえず、タイトルととおり、成行き注文後、事前に指定している幅での指値&逆指値決済をいれるツールを作りました。

 ユーロドルを取引しているときは、特に打ち込み桁数が多くてめんどくさい作業を、事前に5pリスクで5p狙いとか使うものです。

 これに既につくっているロジックをいれて仮運用してみます。

 アーブスキャルシステムは、その内容のためロジックを組み立てることが難しかったですけど、そこで学んだプログラム知識がいろいろなところで活用できてます。
EDIT  |  21:25 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
2009.11.29 (Sun)

アービトラージスキャルの自動売買システム開発中 2 

前回から改良点。

旧 証券会社からレート読み取り→クリップボート保存→エクセル貼り付け の繰り返し

新 証券会社からレート読み取り→プログラム処理(もしくは直接エクセル貼り付け) の繰り返し

とすることで、クリップボートを使わなくなりましたので、ワンテンポ処理が早くなりました。

あとは、2つの証券会社をどちらを先に早く押すかの順番きめをロジックすることです。

金曜日、相場が落ち着いた夜、少し動かしてみましたが、チャンス時にダブルエントリー同時押しでは、滑りがあるため、うまくプラスにはなりませんでした。

やはり、超短期でレート傾向が、上か下かを判断するロジックが必要です。

少しずつですが、進んでいます。
EDIT  |  10:57 |  システム開発  | TB(0)  | CM(0) | Top↑
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